什么是期貨量化交易？有哪些技巧

　　1、什么是期貨量化交易?

　　量化交易是指以先進(jìn)的數學(xué)模型替代人為的主觀(guān)判斷，利用計算機技術(shù)從龐大的數據中海選能帶來(lái)超額收益的多種"大概率"事件以制定方法，極大地減少了投資者情緒波動(dòng)的影響，避免在市場(chǎng)極度狂熱或悲觀(guān)的情況下作出非理性的投資決策。

　　2、期貨量化交易有哪些技巧?

　　(1)量化選股。量化選股就是采用數量的方法判斷某個(gè)公司是否值得買(mǎi)入的行為。根據某個(gè)方法，如果該公司滿(mǎn)足了該方法的條件，則放入股票池;如果不滿(mǎn)足，則從股票池中剔除。量化選股的方法有很多種，總的來(lái)說(shuō)，可以分為公司估值法、趨勢法和資金法三大類(lèi)。

　　(2)量化擇時(shí)。如果有效市場(chǎng)理論或有效市場(chǎng)假說(shuō)成立，股票價(jià)格充分反映了所有相關(guān)的信息，價(jià)格變化服從隨機游走。從中國股票市場(chǎng)的特征來(lái)看，大多數研究報告的結論支持中國的股票市場(chǎng)尚未達到弱有效，也就是說(shuō)，中國股票市場(chǎng)的股票價(jià)格時(shí)間序列并非序列無(wú)關(guān)，而是序列相關(guān)的。

　　(3)股指期貨套利。股指期貨套利是指利用股指期貨市場(chǎng)存在的不合理價(jià)格，同時(shí)參與股指期貨與股票現貨市場(chǎng)交易，或者同時(shí)進(jìn)行不同期限，不同(但相近)類(lèi)別股票指數合約交易，以賺取差價(jià)的行為。其中，股指期貨套利主要分為期現套利和跨期套利兩種。