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期貨套利頭寸如何處理,處理的方法有哪些?(2)

2019-08-14 14:32 互聯(lián)網(wǎng)

那么,持有的股票現貨頭寸就不用平倉,只清算期初的期貨合約,并經(jīng)過(guò)生意這個(gè)遠期的期貨合約繼續進(jìn)行套利操作,從而建立新的套利頭寸,這種操作方法就相當于延遲結束套利頭寸。由于延遲結束套利頭寸不用生意股票,新套利頭寸的生意成本僅是期貨合約的生意成本,所以,在到期日延遲套利頭寸的額定成本是很低的。

   5、提前解除與延遲結束套利的結合

  在實(shí)際操作過(guò)程中,也存在著(zhù)在套利頭寸持有期間,套利頭寸的期初定價(jià)發(fā)生相反的定價(jià)誤差,進(jìn)而又發(fā)生了無(wú)套利條件,一起其他月份的期貨合約與套利期初相同,依然有較大的定價(jià)誤差,并且方向和原來(lái)的那個(gè)期貨合約相同。此刻投資者能夠將提早免除與延遲完畢套利的結合使用,提早免除與延遲完畢套利相結合的總贏(yíng)利等于初期套利贏(yíng)利、提早完畢套利贏(yíng)利與延遲完畢套利贏(yíng)利三項之和。

  
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