量化交易是什么意思？有什么特點(diǎn)

　　1. 量化交易是什么意思?

　　量化交易主要運用數學(xué)公式來(lái)構建模型,經(jīng)過(guò)大量數據來(lái)判斷將來(lái)價(jià)格走勢，并且由程序進(jìn)行擇機選股的一種方式。它的選股而十分廣泛，覆蓋面達到上百只甚至上千只股票，并且能夠排除迫漲殺跌等人為因素，紀律性很強。

　　“量化交易”有著(zhù)兩層含義:一是從狹義上來(lái)講，是指量化交易的內容，將交易條件轉變成為程序，自動(dòng)下單;二是從廣義上來(lái)講，是指系統交易方法，就是一個(gè)整合的交易系統。即為根據一系列交易條件，智能化輔助決策體系，將豐富的從業(yè)經(jīng)驗與交易條件相結合，在交易過(guò)程管理好風(fēng)險控制。

　　量化交易至少應該包括五個(gè)方面的要素:

　　(1)買(mǎi)入和賣(mài)出的信號系統。

　　(2)牛市方向指引。

　　(3)頭寸管理以及資金管理。

　　(4)風(fēng)險控制，運用信號源來(lái)確定止損位置，利用資產(chǎn)曲線(xiàn)和權益曲線(xiàn)來(lái)加以判定和管理。

　　(5)投資組合，不一樣的投資品種、不相同的交易系統(不同功能和參數，有快有慢)以及不相同時(shí)間周期組合.，現分散組合，讓交易賬戶(hù)波動(dòng)更加穩定。

　　量化交易最重要的就是形成一套決策機制。簡(jiǎn)而言之，交易系統扮演著(zhù)“憲法”的角色，并不是每一部具體的法令，剩余的細節則由操盤(pán)手借助經(jīng)驗、感覺(jué)來(lái)處理。

　　2.量化交易的特點(diǎn)

　　量化交易是一個(gè)比較新的概念，它最鮮明的特征就是運用模型。量化交易主要的特點(diǎn)如下所述。

　　(1)投資視角廣。憑借計算機高效、準確地對海星信息進(jìn)行處理，在所有市場(chǎng)里去尋找更廣泛的投資機會(huì )。

　　(2)紀律性。嚴格的紀律性是量化交易明顯區別于主動(dòng)投資的重要特點(diǎn)。紀律性的好處有許多，能夠克服人性的弱點(diǎn)，比如恐懼、貪婪、僥幸心理，也能夠克服認知偏差等。

　　(3)系統性。量化交易的系統性特點(diǎn)主要包括多層次的量化模型、多角度的觀(guān)察以及海量數據的觀(guān)察等。多層次模型主要包括行業(yè)選擇模型、大類(lèi)資產(chǎn)配置模型以及精選個(gè)股模型等。

　　(4)及時(shí)性。及時(shí)、迅速地跟蹤市場(chǎng)變化，不斷發(fā)現能提供巨額收益的新的統計模型，去尋找新的交易時(shí)機。