量化選股策略是什么?多因子模型是什么?(2)

2015-09-28 09:59 南方財富網(wǎng) www.travelwithnise.com

　　多因子的模型最重要是兩個(gè)方面：一個(gè)是有效因子，另外一個(gè)是因子的參數。例如到底是PE有效還是ROE有效;到底是采用1個(gè)月做調倉周期還是3個(gè)月做調倉周期。這些因子和參數的獲取只能通過(guò)歷史數據回測來(lái)獲得。但是在回測過(guò)程中，要注意，不能過(guò)度優(yōu)化，否則結果可能反而會(huì )不好。

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