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炒黃金該如何進(jìn)行套利?炒黃金套利原則?

2019-07-19 16:10 互聯(lián)網(wǎng)

  在黃金投資中,套利交易一般可分為三類(lèi):跨期套利、跨市套利和跨商品套利。套利交易是一種低風(fēng)險,高收益風(fēng)險比率的市場(chǎng)交易行為。那么炒黃金過(guò)程中該如何進(jìn)行套利呢?需要遵循什么原則?

  一、買(mǎi)賣(mài)方向對應原則

  即在建立買(mǎi)倉同時(shí)建立賣(mài)倉,而不能只建買(mǎi)倉,或是只建立賣(mài)倉。

  二、買(mǎi)賣(mài)數量相等原則

  在建立一定數量的買(mǎi)倉同時(shí)要建立同等數量的賣(mài)倉,否則,多空數量的不相配就會(huì )使頭寸裸露而臨較大的風(fēng)險。

  三、同時(shí)對沖原則

  套利頭寸經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的黃金價(jià)格波動(dòng)之后達到了一定的所期望的利潤目標時(shí),需要通過(guò)對沖來(lái)結算利潤,對沖操作也要同時(shí)進(jìn)行。因為如果對沖不及時(shí),很可能使長(cháng)時(shí)間取得價(jià)差利潤在頃刻之間消失。

  四、合約相關(guān)性原則

  在黃金期貨中,套利一般要在兩個(gè)相關(guān)性較強的合約間進(jìn)行,而不是所有的品種(或合約)之間都可以套利。這是因為,只有合約的相關(guān)性較強,其價(jià)差才會(huì )出現回歸,亦即差價(jià)擴大(或縮小)到一定的程度又會(huì )恢復到原有的平衡水平,這樣,才有套利的基礎,否則,在兩個(gè)沒(méi)有相關(guān)性的合約上進(jìn)行的套利,與分別兩個(gè)不同的合約上進(jìn)行單向投機沒(méi)有什么兩樣。

  五、同時(shí)建倉原則

  一般來(lái)說(shuō),多空頭寸的建立,要在同一時(shí)間。鑒于期貨價(jià)格波動(dòng)的,交易機會(huì )稍縱即逝,如不能在某一時(shí)刻同時(shí)建倉,其價(jià)差有可能變得不利于套利,從而失去套利機會(huì )。

  
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