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LPR是怎么定價(jià)?LPR改革后報價(jià)行基數進(jìn)一步擴大

2020-06-13 11:37 互聯(lián)網(wǎng)

  LPR利率是怎么樣?6月13日,由中國市場(chǎng)學(xué)會(huì )金融量化專(zhuān)業(yè)委員會(huì )與現代風(fēng)險管理協(xié)會(huì )聯(lián)合舉辦的論壇《從LPR談如何應對可變利率管理》正式開(kāi)始,交通銀行(5.100, 0.00, 0.00%)總行資產(chǎn)負債管理部定價(jià)管理處原處長(cháng),現北京泛鵬天地科技(2.920, 0.01, 0.34%)有限公司定價(jià)部總經(jīng)理朱怡發(fā)表主題演講《LPR形成機制及銀行的應對》。

  朱怡回顧了LPR的概念和LPR的政策梳理,LPR從發(fā)布到進(jìn)入視野,總共4個(gè)文件。包括:2013年10月25日發(fā)布的《貸款基礎利率集中報價(jià)和發(fā)布規則》;2019年8月16日《關(guān)于改革完善貸款市場(chǎng)報價(jià)利率(LPR)形成機制的公告》;2019年12月28日《中國人民銀行公告(2019)第30號》;2020年3月5日《關(guān)于將貸款市場(chǎng)報價(jià)利率納入金融機構內部資金轉移定價(jià)體系的實(shí)施指引》。

  此外,朱怡認為,LPR改革后主要體現5個(gè)方面特征。第一是以中期借貸便利(MLF)為基準加點(diǎn)進(jìn)行報價(jià)。她指出,原來(lái)很多銀行在報價(jià)時(shí),是按照各自的資金成本風(fēng)險溢價(jià)和市場(chǎng)供給來(lái)決定,但是事實(shí)上當時(shí)的報價(jià)并沒(méi)有要求與政策利率掛鉤,現在的話(huà)是直接要求在麻辣粉上加點(diǎn)進(jìn)行lpr的對外報價(jià)。

  朱怡指出,第二點(diǎn)特征變化是報價(jià)的行基數進(jìn)一步擴大了,以前是以發(fā)放額作為算術(shù)平均來(lái)做權重,新的報價(jià)規則中取消了這一條。此外,朱怡還提出了另外三點(diǎn)特征的變化,包括增加了新的報價(jià)品種、對報價(jià)頻率進(jìn)行了調整、確定新老劃斷并將LPR應用納入MPA考核。

  

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