趨勢投資理念在量化交易中的應用案例

　　趨勢投資理念在量化交易中的應用案例

　　趨勢投資來(lái)源于道氏理論，認為一旦股價(jià)變動(dòng)形成一種趨勢，便會(huì )持續相當長(cháng)的時(shí)間，此時(shí)投資者也應該順應趨勢保持自己的投資地位直至市場(chǎng)發(fā)出趨勢轉變的信號。

　　當股票價(jià)格形成向上趨勢時(shí)，由于慣性，將會(huì )繼續向上運行;而當股票價(jià)格形成向下趨勢時(shí)，由于慣性，將會(huì )繼續向下運行。在形成向上趨勢時(shí)買(mǎi)入股票，在形成向下趨勢時(shí)賣(mài)出股票。

　　根據趨勢投資的理論，我們發(fā)現了一種投資收益率較高的投資策略。主要選股條件包括“量?jì)r(jià)齊升;漲幅小于4.5%，量比大于1.4小于2，DDE大單凈流入”。量?jì)r(jià)齊升和大單資金流入是股票趨勢得以延續的重要保障;其次漲幅不能太大，否則容易追高;最后量比應該逐步放大，而不是突然天量，突然放大量往往是主力高位出貨的征兆。

　　經(jīng)過(guò)近一年歷時(shí)數據回測，我們發(fā)現該策略下，投資成功率為59.62,%，預期年化收益率247.93%。

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