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PTA期貨波動(dòng)一個(gè)點(diǎn)多少錢(qián)?PTA交易的風(fēng)險管理

2022-12-11 15:00 見(jiàn)錢(qián)眼開(kāi)老李

  PTA期貨波動(dòng)一個(gè)點(diǎn)多少錢(qián)?PTA期貨波動(dòng)一個(gè)點(diǎn)的盈虧是10元。

  PTA期貨在我國鄭州商品交易所上市,交易品種是精對苯二甲酸,代碼是TA。PTA期貨的交易單位是5噸/手,最小變動(dòng)價(jià)位是2元/噸,因此,由交易單位×最小變動(dòng)價(jià)位計算可得,一手PTA期貨盤(pán)中波動(dòng)一個(gè)點(diǎn)的盈虧是10元。

  PTA交易的風(fēng)險管理:

  1、套利風(fēng)險管理

  PTA期貨市場(chǎng)套利分為跨期套利和基差套利兩種模式,其中跨期套利的風(fēng)險點(diǎn)主要集中在反套(賣(mài)近月合約買(mǎi)遠月合約),因為PTA這兩年供需改善,疊加產(chǎn)能集中度較高,供應商對現貨和近月定價(jià)能力相對較強,如果在近月合約交割前面臨的是供需去庫存,此時(shí)即使近遠月價(jià)差已經(jīng)過(guò)大,做反套頭寸也要注意潛在風(fēng)險,除非手頭有現貨頭寸。

  2、套保風(fēng)險管理

  企業(yè)在利用PTA期貨套期保值過(guò)程中一定要謹防套保變投機,始終做到現貨頭寸和期貨頭寸相反;其次注意擇時(shí)的問(wèn)題,即在市場(chǎng)對自己現貨頭寸不利時(shí)才做套期保值,而不是全天候套保;第三注意套保倉位的管理,不能做超出自己現貨體量的期貨頭寸;第四是設好止損,當期貨價(jià)格運行方向朝套保交易頭寸不利,且出現一定程度的虧損后,這時(shí)要重新評判市場(chǎng)風(fēng)險點(diǎn)和套保初衷,綜合評判是否需要止損處理。

  3、風(fēng)險管理

  第一點(diǎn)就是要注意倉位管理,其次是要注意即時(shí)止損;第三就是要注意供需基本面的研判盡量把握住PTA期貨價(jià)格的運行趨勢,做到宏觀(guān)、產(chǎn)業(yè)、技術(shù)三位一體研判后的一致性方向性下單交易可能會(huì )有較大勝算。若宏觀(guān)和產(chǎn)業(yè)矛盾方向不一致,這時(shí)候就較難有大行情,震蕩概率大,可以輕倉或者不參與交易。

  
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